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Intorno al Lago di Pilato sono circolate sempre molte leggende legate alle streghe e ai negromanti: probabilmente perchè le prime persone che vi giunsero, alla vista di quelle acque rosseggianti pensarono di essere arrivate al punto di congiunzione e di ingresso agli inferi.
In realtà il lago deve il suo nome ad una storia che non ha mai trovato conferme oggettive e che è antichissima: si narra che l'imperatore Tito Vespasiano, dopo aver distrutto Gerusalemme, avesse portato con se Ponzio Pilato e che dopo averlo ucciso difronte al popolo lo avesse chiuso in un sacco, messo su un carro trainato da buoi e lasciati correre liberamente. La corsa impazzita dei buoi terminò nelle acque del lago dopo che essi precipitarono dalle cime della "Cresta del Redentore".

Il Lago di Pilato si trova nel cuore del Parco Nazionale dei Sibillini, a 1940 metri s.l.m.. Protetto dalla cima del Monte Vettore (2478 mt.) e dalla Cima del Redentore (2448 mt.), il lago e la sua vallata hanno un valore naturalistico enorme. Innanzitutto è l'unico lago naturale delle Marche, inoltre è l'unico lago di origine glaciale di tipo alpino presente negli Appennini. Il lago è composto da due conche che, a secondo della quantità di acqua disponibile con le piogge o il disgelo, danno al bacino la tipica forma ad occhiale oppure si separano in due laghi più piccoli (uno di 300 mt. di diametro e l'altro 100 mt.) facendo emergere il detrito di faglia che li divide. La profondità delle acque e di 8-9 metri.
La caratteristica più importante del lago, che lo rende unico in tutto il mondo, è che nelle sue acque vive e si riproduce abbondantemente un crostaceo di colore rosso, detto Chirocefalo del Marchesoni (dal nome di chi lo scoprì alla metà del XX° sec.). Questo crostaceo, lungo 9-12 mm., ha la caratteristica di nuotare col ventre rivolto verso l'alto e dà la tipica colorazione rossa all'acqua del lago. Il Chirocefalo depone le sue numerosissime uova sulle rive di esso e queste non si dischiudono finchè le condizioni climatiche non sono loro favorevoli, generalmente in primavera o in estate. Questo spiega come il Chirocefalo sia sopravvissuto fino ad oggi superando anche numerose siccità che hanno asciugato completamente il bacino del lago. Questo accoglie, inoltre, un coleottero nero, detto "ditiscide", di origine boero-alpina.
Sono moltissime anche le varietà di vegetazione d'alta quota che vi crescono: dalla Stella Alpina dell'Appennino al Camedrio Alpino, alla Genziana delle Nevi.

Per la fauna inoltre è facile osservare il Gheppio o il Fringuello Alpino.
Quest'oasi, dunque, ha molte cose da offrire agli escursionisti, non ultimo lo stupore di veder cambiare, nel giro di pochi minuti, a seconda dei cambiamenti metereologici, il colore delle acque: dal grigio, al turchese, al rosso. Pure il colore dei ghiaioni che conducono al lago cambia e, essendo essi in pietra, possono mostrarsi bianchi sotto al sole o grigi se il cielo è coperto.